firenough
2018-08-29 15:22請問老師這道題幺錚老師在上課時候講過由于次可加性和wrong way risk的存在，單個風(fēng)險的加總是有可能小于組合的風(fēng)險的。這道題答案D為什么不正確？請老師解答。另外，資產(chǎn)端和負(fù)債端的相關(guān)性可以通過管理的決策改變嗎？
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1個回答
Cindy助教
2018-08-29 17:42
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同學(xué)你好，你自己也說了，在有Wrong way risk和次可加性的限制下，單個VAR的加總可能小于整體的VAR，那在沒有次可加性和wrong way risk的情況下，整體的VAR可能就小于單個的VAR加總了，因為會有相關(guān)系數(shù)帶來的分散化效果存在
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