panghu
2022-06-14 06:26請(qǐng)問delta-normalApproximation是不是只能用于linear的derivative的VaR預(yù)測(cè),Delta- gamma可以用于linear和non-linear的VaR預(yù)測(cè)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2022-06-14 20:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,delta-normal Approximation用于linear的derivative的VaR預(yù)測(cè)會(huì)很好,用于non-linear也可以,如果gamma較大的話,此時(shí)誤差會(huì)比較大
Delta- gamma一般都是用于non-linear的VaR預(yù)測(cè)的
