李同學(xué)
2022-06-14 06:26老師,B選項(xiàng)講過嗎?具體是怎么樣的方法???
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2022-06-24 09:42
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,IMA這個(gè)方法是我在講解市場風(fēng)險(xiǎn)資本金要求的時(shí)候提到的,這個(gè)方法下,市場風(fēng)險(xiǎn)資本金要求=max(VaR(t-1),M*VaR(average))+SRC。
然后再Basel 2,5的時(shí)候有對(duì)這個(gè)模型進(jìn)行了更新,加入了IRC和stress VaR。
