flora
2022-06-14 11:06Which opportunistic hedge fund strategy meets Xu’s preferences?這個(gè)問題中g(shù)lobal macroy也是righttailskewness的嗎？課件上沒有說，課件上只說managefutures才有
所屬：CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-06-14 14:42
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同學(xué)你好，opportunistic strategy都有right-tail skewness的特點(diǎn)。positive right-tail skewness的組合downside risk更小。managed futures因?yàn)榭梢岳闷谪洷磉_(dá)自己對(duì)市場(chǎng)的看法，例如在股市不好的時(shí)候做多債券，做空股票，因此實(shí)證數(shù)據(jù)顯示在市場(chǎng)不好的時(shí)候，managed futures表現(xiàn)比較好。global macro投資的資產(chǎn)是比較豐富的，不論是股債衍生品還是大宗商品貴金屬都可能會(huì)去投資，而且投資經(jīng)理會(huì)對(duì)市場(chǎng)做一個(gè)預(yù)判，從整體來看在危機(jī)時(shí)表現(xiàn)相比傳統(tǒng)資產(chǎn)是好的。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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