159****1863
2022-06-14 18:24不太理解選項(xiàng)中的波動率和利率路徑之間的關(guān)系。 這個(gè)波動率指的是利率的波動嗎?長期的波動率具體指什么?
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-06-15 11:25
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同學(xué)你好,
這里說的是利率的波動。長期利率的波動和短期利率的波動是不同的,蒙特卡洛可以進(jìn)行靈活處理。
雖然蒙特卡洛沒有要求利率的長短,但是我們在模擬利率走勢的時(shí)候,想要模擬的好,要考慮不同期限的波動率情況
