王同學(xué)
2022-06-14 21:40老師，這道題講義上沒(méi)看到又compliance risk啊，麻煩從題目到答案都詳細(xì)解釋一下，謝謝
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-06-15 10:24
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
當(dāng)一個(gè)投資策略應(yīng)用在一個(gè)投資組合(為高凈值客戶賺取稅后回報(bào))中，是否可以產(chǎn)生較高稅收收益取決于稅號(hào)（tax code）。由于這個(gè)有關(guān)稅的策略，這個(gè)投資組合很可能面臨較高的什么風(fēng)險(xiǎn)：
tax risk：稅（稅率）是否會(huì)更新的不確定性對(duì)于企業(yè)或者公司運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響
regulatory risk：法規(guī)是否會(huì)更新的不確定性對(duì)于企業(yè)或者公司運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響
accounting risk：會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是否更新對(duì)于企業(yè)或公司運(yùn)營(yíng)的影響
compliance risk：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，包含“accounting risk、regulatory risk、tax risk”
A正確，因?yàn)閏ompliance risk包含tax risk
B不正確，model risk：使用正確的模型，但是分析過(guò)程出錯(cuò)；使用錯(cuò)誤模型估計(jì)。
C不正確，legal risk：法律風(fēng)險(xiǎn)，比如投資某個(gè)產(chǎn)品是否符合當(dāng)?shù)匾?guī)定。
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