蔚同學(xué)
2022-06-14 23:00老師,請(qǐng)問(wèn)一下為什么要用OAS減去loss
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-06-15 13:47
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同學(xué),下午好。
OAS實(shí)際上就是利差,Option-adjusted spread,那么在這里是代表期初的spread,用Expected excess spread return公式計(jì)算。
