路同學(xué)
2022-06-15 11:15老師，這里的dt我能不能通過(guò)，dw算出來(lái)？dw=-0.5，那么根號(hào)dt應(yīng)該是0.5，dt等于0.25這樣算出來(lái)時(shí)間，可以嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-15 13:54
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，這個(gè)問(wèn)題很好，一般來(lái)說(shuō)，dt和dw之間確實(shí)存在著某種關(guān)系，如果題目沒(méi)有給出dt，可以用這個(gè)公式反推出來(lái)，但是如果題目有關(guān)于dt的表述，諸如monthly,quarterly 這時(shí)候就要按照題目來(lái)，dt=1/12,1/4，一般情況下題目都會(huì)給出了，不需要自己反推了哦~
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