路同學(xué)
2022-06-15 11:15老師,這里的dt我能不能通過,dw算出來?dw=-0.5,那么根號dt應(yīng)該是0.5,dt等于0.25這樣算出來時間,可以嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-06-15 13:54
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同學(xué),你好,這個問題很好,一般來說,dt和dw之間確實存在著某種關(guān)系,如果題目沒有給出dt,可以用這個公式反推出來,但是如果題目有關(guān)于dt的表述,諸如monthly,quarterly 這時候就要按照題目來,dt=1/12,1/4,一般情況下題目都會給出了,不需要自己反推了哦~
