史同學(xué)
2018-08-30 07:08請問老師,此題我的計算過程和結(jié)果如圖三,請幫忙看看我問題出在哪里?
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1個回答
Wendy助教
2018-08-30 10:07
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同學(xué)你好,整體是對的,只不過這里沒有考慮到久期,不管是DV01對沖還是回歸對沖,本質(zhì)上都是久期的對沖。具體如圖
