沖同學(xué)
2022-06-15 17:32請問viarance swap的underlying是什么?是期間的總波動?還是期間的年化波動?還是現(xiàn)在看,未來交割那個時刻的VIX?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-06-15 17:47
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同學(xué)您好
方差互換是兩個東西做交換。
一個是執(zhí)行方差,這個是固定值。另一個就是方差互換合約到期時的真實的波動。即交割時間的realized方差。
