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2022-06-15 21:05IRC 不是只考慮jump to default，而SRC才考慮credit spread啊。所以選項(xiàng)3是錯(cuò)誤的吧
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-06-24 10:24
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學(xué)員你好，選項(xiàng)3是正確的。
SRC考慮了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)（specific risk）【市場風(fēng)險(xiǎn)可以分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，在96年修正案提出用Max（VaR（t-1），M*VaR（average））來計(jì)算，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)用SRC來計(jì)算】。
所以SRC歸根結(jié)底還是市場風(fēng)險(xiǎn)，雖然這里面包含credit spread的變化，當(dāng)然也有其他的因素，但是使用的計(jì)算方法依然是10天99%的VaR。
IRC考慮的是就是交易賬本中的信用風(fēng)險(xiǎn)敏感性資產(chǎn)所對應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)（有jump to default，也有credit spread change），所以使用的是1年99.9%的VaR。
這兩個(gè)還是有區(qū)別的。
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