Queenie
2022-06-15 21:25能否再講一下這道題,沒聽懂
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-06-15 22:37
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學,
題目問的是:哪一個選項可以解釋“相對于價值型股票,成長型股票表現不好”這件事情?
B描述了光環(huán)效應,B提供了一種行為金融學解釋:“相對于價值型股票,成長型股票表現不好”。根據股票風險特征定價,成長型股票定價有可能是錯誤的,因為金融市場參與者只關注股票的少數幾個屬性特征,如歷史高收入增長率,而忽略了其他特征。
C不能解釋,C不正確,因為更換模型,可能得到不一樣的模型解釋,這并不能解釋價值股優(yōu)于成長股這個現象。
A不能解釋,A不正確,A不屬于市場異常的表現,因為市場上有風險,不為零的超額收益是補償風險的,而不是一種異常回報。
----------------------
學而時習之,不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
