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2022-06-15 23:25第二題A錯哪了呢
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-06-16 15:50
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同學(xué)你好,
A錯在:CCP的初始保證金其實是價格波動率的函數(shù)。主要處理的是當(dāng)這筆交易發(fā)生違約之后,清算所支出的清算成本,也就是說初始保證金的確定是根據(jù)風(fēng)險(波動率)的極端情況來確定的。
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追問
能否舉個例子,具體是怎么樣的函數(shù)呢
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追答
同學(xué)你好,這里不是明確的數(shù)。
只是說初始保證金的設(shè)計要考慮:風(fēng)險,比如var值等
