陽同學
2018-08-30 18:56老師您好,請問477題為什么選B?zero-coupon的Mac.D應該是最大的,那么反推回去就得到其DV01最大?
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1個回答
Cindy助教
2018-08-31 10:07
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同學你好,零息債券的久期雖然大,但是DV01不是只由久期決定的,還有債券的價格影響呢。所以我們要從另一個角度思考,因為DV01表示的是切線的斜率,斜率越大表示DV01越大,所以應該是溢價債券DV01最大,折現(xiàn)債券的DV01最小
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溢價債券斜率為什么最大?
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追答
同學你好, 具體分析看下面的圖片啊
