陽同學
2018-08-30 19:13老師您好，請問488題計算effective duration時怎樣確定P_big P_small P_0 Δy？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2018-08-31 10:20
該回答已被題主采納
同學你好，最直觀的方法就是比較數(shù)字就行了。最大的就是P_big,最小的就是p_small,中間的就是p_0，至于y,看p_0和p_big之間的間隔或者看p_0和p_small之間的間隔是多少就行了
-
追問
那這么說來p_0－p_small一定等于p_big－p_0？
-
追答
同學你好，不能這么說，具體的數(shù)值減出來是多少就是多少，沒有說他們減出來是相等的。我之前可能沒有說清楚，看delta y 是多少的話，看p_0和p_big之間的利率間隔或者看p_0和p_small之間的利率間隔是多少就行了。比如原先的利率是6%，現(xiàn)在的利率是7%，對應(yīng)的價格下降了，兩個不同的價格對應(yīng)的利率差是1%,這時候delta y就是1%
0
0
0
0
