陽(yáng)同學(xué)
2018-08-30 19:34老師您好，請(qǐng)幫忙分析一下490題。謝謝！
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-31 10:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，490題，負(fù)久期就是利率和債券價(jià)格同方向變動(dòng)，當(dāng)利率下降的時(shí)候，本金會(huì)提起償付，因?yàn)楸窘鸨惶崆皟敻兜袅?，所以可以還的利息減少了，對(duì)應(yīng)的interest only tranche的價(jià)值下降，所以這個(gè)是負(fù)久期。
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