周同學
2018-08-30 22:29我想請問為什麼這裡individual var為什麼是undiversified var而componeny var是算diversified var呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關試題
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1個回答
Crystal助教
2018-08-31 17:20
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同學你好，individual var表示的是單個資產(chǎn)的var值，他沒有和其他資產(chǎn)進行一個分散化，所以他就是他自己，就沒有經(jīng)過分散化的var。component var表示的是一個資產(chǎn)在整個組合中某個資產(chǎn)的占比。整個組合的var值是經(jīng)過各個資產(chǎn)之間的一個分散化，得到的最終的var值。
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