程同學
2022-06-16 20:24求delta P的變動，這里權重是不是應該對后面包含convexity的部分求和以后再加權啊？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-06-17 09:39
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同學，早上好。
同學的理解是正確的，這里已勘誤了?？闭`如下，
?2.390% = 0.5894 × {[?1.994 × 0.005] + [0.5 × 5 × (0.0052)]} + 0.4106 × {[?9.023 × 0.005] + [0.5 × 90.8 × (0.0052)]}
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