路同學(xué)
2022-06-16 22:12假笑,微笑,皺眉一樣嗎?能具體說說嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-06-17 11:21
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,他們之間的區(qū)別如下:
1.當(dāng)股價出現(xiàn)跳躍時,股票期權(quán)的波動率微笑會出現(xiàn)一種特殊的形式,叫做波動率皺眉(frown)
2.股票期權(quán)的波動率微笑,也被稱為波動率傾斜(Volatility Skew,volatility smirk,half smile)
3.外匯期權(quán)的隱含波動率呈現(xiàn)是一個微笑的圖形。
可以再看圖理解
-
追答
聽說點(diǎn)贊的小可愛都順利通過了考試~加油哦!
-
追答
看圖
-
追答
見圖
-
回復(fù)Lucia:棒棒噠噠!!
