周同學
2018-08-30 23:50您好 為什麼這一題不能只考慮risk的的情況 就是看哪一個marginal var 比價大 然後reduce positions呢？ 這裡y的mvar比較大 所以應該減少y的pisition 為什麼不能用這種想法來做這一題呢？
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1個回答
Crystal助教
2018-08-31 17:13
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因為這一題你要做的是達到一個最優(yōu)的資產(chǎn)配置，換句話說，就是用最小的風險獲得更高的收益，但是marginal var的概念是每增加一單位的資產(chǎn)對應的會增加多少風險的概念。所以他沒有考慮到收益的問題，考慮的是不全面的。
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