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Cindy助教
2018-08-31 10:04
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同學(xué)你好，如果price出現(xiàn)了趨勢，就會造成VAR值偏大，這個講義應(yīng)該有的。具體的過程請看下面的圖片。
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為什么有trend就是 rho大于0啊
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同學(xué)你好，收益率有trend就是rho大于0，這是同義轉(zhuǎn)換呀，比如今天u1=5%,明天u2=6%,后天u3=7%，這就是一種trend,u在逐漸增加，這不是很明顯的rho大于0嗎？
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rho不能小于0嗎，下降趨勢
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可以小于0 的，這是另外一種情況
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所以題目是默認(rèn)大于0嗎？如果沒有默認(rèn)大于0，那答案是不是不正確了
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追答
同學(xué)你好，這道題題干說了有trend，所以是相關(guān)性大于0的
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