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Cindy助教
2018-08-31 09:49
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同學(xué)你好，這道題讓你算期權(quán)的VAR，只需要將標(biāo)的資產(chǎn)的VAR算出來(lái)乘以delta就好，因?yàn)槭莂t the money,所以期權(quán)delta是0.5，標(biāo)的資產(chǎn)是一個(gè)指數(shù)，一個(gè)點(diǎn)是10元，2200點(diǎn)就是22000元，根據(jù)公式，標(biāo)的資產(chǎn)的VAR值等于2.33*2.05%*22000，再乘上期權(quán)的delta0.5就可以算出期權(quán)的VAR是525了
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追問(wèn)
（1）這里標(biāo)的資產(chǎn)的% VAR是不是2.33*2.05%，而dollar var是2.33*2.05%*22000？（2）用標(biāo)的估計(jì)期權(quán)的VAR是不是只能用標(biāo)的的dollar var？
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追答
同學(xué)你好。（1）是的
（2）這個(gè)看題目有沒(méi)有給出資產(chǎn)的價(jià)值了，一般情況下都會(huì)給的，要是給了咱們就把它乘上去，要是沒(méi)有就算%VaR,還有的題目給了資產(chǎn)價(jià)值但是要求的還是%VaR，看具體題目讓咱們求什么吧
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