飄同學(xué)
2022-06-17 06:54老師，廣義極值分布和正太分布區(qū)別是什么？正太分布是廣義極值分布尾巴等于0的一種特殊情況嗎？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-06-17 09:23
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同學(xué)，你好。在之前一級學(xué)習(xí)的LDA（損失分布方法）方法中，我們學(xué)習(xí)了關(guān)于損失的嚴(yán)重程度可以用極值理論來建模尾部的極端損失數(shù)據(jù)。因為市場上極端值很少，所以研究極值理論都是站在理論的角度，最早研究的極值理論叫做廣義極值理論（Generalized Extreme Value Theory），和中心極限定理類似，中心極限定理建模的是樣本的值的分布，廣義極值理論建模的是樣本數(shù)據(jù)中極值的分布。假設(shè)現(xiàn)在從一個隨機(jī)總體中抽取了樣本量為n 的樣本數(shù)據(jù)，把樣本當(dāng)中的極值定義為Mn,如果要對抽取出的極值去建模的話，用的就是廣義極值理論。
正態(tài)分布是一種概率分布。正態(tài)分布是具有兩個參數(shù)μ和σ^2的連續(xù)型隨機(jī)變量的分布。
他們區(qū)別就在于GEV是根據(jù)尾部的極端損失進(jìn)行建模，正態(tài)分布他就就普通的數(shù)據(jù)，有中間值也有極端值。
正態(tài)分布并不是廣義極值分布的特殊情況哦
（聽說點(diǎn)贊的小可愛都順利通過了考試，加油哦~）
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