侯同學(xué)
2018-08-31 09:39請問cov12代表的是first row second column 還是 first column second row?梁老師sigma rho squre的matrix公式和寫covariance時候這部分matrix內(nèi)的公式不一致?
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1個回答
Robin Ma助教
2018-08-31 13:45
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同學(xué)你好,這涉及到矩陣的計算,圖中的COV12=COV21,都代表了兩個產(chǎn)品之間的協(xié)方差,這個矩陣展開后就是上述sigma平方P的計算公式,其次,相關(guān)系數(shù)RHO=VOV(1,2)/SIGMA1*SIGMA2。在考試中要記住第一個公式和協(xié)方差計算的公式,第二個矩陣如果學(xué)有余力的話可以了解下矩陣的相關(guān)運算及一些基本性質(zhì)。
