羽同學(xué)
2022-06-17 18:53老師請問我這樣做對嗎?我是先根據(jù)這1,5年的spot和forward rate求出ytm,然后根據(jù)已知的pmt,ytm,fv,n計算器求得pv=104.38,和答案差了0.5。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Cindy助教
2022-06-17 20:21
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同學(xué)你好,你寫的這個式子是不對的,右邊的未知數(shù),不應(yīng)該是YTM,而應(yīng)該是3年期的即期利率,這樣兩邊才是等價的,這個式子就是第三門課中,我們學(xué)過的遠期利率與即期利率之間的無套利定價關(guān)系的式子,而YTM,在這里,和forward rate并不直接有等式關(guān)系哦
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追問
“遠期利率與即期利率之間的無套利定價關(guān)系的式子” 具體定位在哪張ppt里呢,我找不到了
Adam助教
2022-06-20 10:49
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同學(xué)你好,產(chǎn)品----比較靠前的位置。
如下圖
