程同學(xué)
2022-06-17 19:35這一題計(jì)算是對(duì)的，但是這最后一句話沒看懂，index的spread變寬0.8%，組合的價(jià)值變動(dòng)應(yīng)該是DTS乘以0.8%（ spread的變動(dòng)比率），那最后一句話怎么用bps來描述呢？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-06-20 10:10
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同學(xué)，早上好。
因?yàn)镈TS本就是久期乘以Spread，那么再乘以利差的變化率則得到久期乘以久期變化，就是我們常用的價(jià)格百分比；這里是計(jì)算價(jià)格的變動(dòng)的，只是的確描述的不是很清楚造成了誤解。
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