幻同學(xué)
2022-06-17 21:15reading 30的第15題和第16題，題干的表格里的“set in arrears”怎么理解？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-06-20 22:24
該回答已被題主采納
你好，set in arrears就是浮動(dòng)利率債券隔一段時(shí)間，coupon重新設(shè)置一次，也就是coupon重置日的意思，比如按照最新的利率，一年重設(shè)一次coupon。
arrears這個(gè)詞本身有滯后的意思，假設(shè)我們當(dāng)前在0時(shí)間點(diǎn)，未來(lái)t1的時(shí)候，會(huì)收到一筆coupon，但這個(gè)coupon rate是根據(jù)t0時(shí)間的市場(chǎng)利率來(lái)確定的，所以某種意義上有延后的意思。
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