panghu
2022-06-18 05:51老師什么是拖尾什么是截尾這個(gè)英文是什么
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnson助教
2022-06-18 20:38
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同學(xué)您好，截尾是指時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)（ACF）或偏自相關(guān)函數(shù)（PACF）在某階后均為0的性質(zhì)（比如AR的PACF）；拖尾是ACF或PACF并不在某階后均為0的性質(zhì)（比如AR的ACF）。AR(p)模型的偏自相關(guān)函數(shù)PACF在p階之后應(yīng)為零，稱其具有截尾性； AR(p)模型的自相關(guān)函數(shù)ACF不能在某一步之后為零（截尾），而是按指數(shù)衰減（或成正弦波形式)，稱其具有拖尾性。MA(q)模型的自相關(guān)函數(shù)ACF在q階之后應(yīng)為零，稱其具有截尾性； MA(q)模型的偏自相關(guān)函數(shù)PACF不能在某一步之后為零（截尾），而是按指數(shù)衰減（或成正弦波形式)，稱其具有拖尾性。
作為考試來說這些是不需要的哈，考試只需要記住AR模型中ACF是拖尾，PACF是截尾；在MA模型中ACF是截尾，PACF是拖尾。
拖尾一般用hangover表述，截尾一般用truncate表述
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