艾同學(xué)
2022-06-18 08:10請問BSM是如何假設(shè)AssetPrice是呈LognormalDistribution呢?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-06-20 10:09
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同學(xué)您好
BSM模型中,假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)的價格服從對數(shù)正態(tài)分布。
價格不可能是負(fù)的,因此一定不符合正態(tài)分布。
