Charlotte
2022-06-18 13:25請問這里增加減少敏感性要怎么判斷?difference(b1-b2)與Fi只要是正向的話就應該增加敏感性,反向就應該減少嗎?這樣的話F1中,difference<0,F1=5.52%>0,不是減少嗎?
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1個回答
Essie助教
2022-06-21 11:00
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你好,如果factor return為正,且F1 port和F1 benchmark都為正(0.95和1),那么需要增加敏感性。
如果factor return為負,且F2 port和F2 benchmark都為負(-1.05和-1),那么需要降低敏感性。
主要在于看factor return是不是對你有利,有利的話就增加增加敏感性,反之降低敏感性,不是和difference去比。
