榴同學(xué)
2022-06-18 15:36如果沒有后面的破產(chǎn)，credit spread本身屬于信用風(fēng)險(xiǎn)還是市場風(fēng)險(xiǎn)呀
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2個(gè)回答
Johnson助教
2022-06-18 21:43
該回答已被題主采納
同學(xué)您好，credit spread 就是公司信用風(fēng)險(xiǎn)比國債要大，為了彌補(bǔ)其風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的損失，我們必須有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)作為補(bǔ)償，這就是credit spread.所以credit spread=risk asset return-risk free rate return。那所以不管有沒有破產(chǎn)都是市場風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@里收到risk free return的影響。這些都是市場因素造成的影響
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回復(fù)Johnson：老師您好，我想問一下，就是之前有老師說credit spread risk本身就是credit risk一種，但是這個(gè)說法和您的說法有出入，我想再求證一下不基于這個(gè)題目中所說的recent bankruptcy，credit spread risk屬于什么風(fēng)險(xiǎn)。
封於
2024-01-26 08:23該回答已被題主采納
老師您好就是這個(gè)老師所說的
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