錢同學(xué)
2022-06-18 17:03model2的Drift一定是向上的ma
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-20 09:16
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同學(xué)，你好，模型1估計(jì)的利率是一直往上升的，因?yàn)槿胧谴笥?的，而模型而修正了模型1，因?yàn)樗薲rift項(xiàng)，利率也就有升有降，這就導(dǎo)致它有一個(gè)缺陷就是它估計(jì)的利率可能小于0.所以，你問(wèn)的 model2的利率不是一直往上升的，model1才是.
（聽(tīng)說(shuō)點(diǎn)贊的小可愛(ài)都順利考過(guò)了哦，考試加油鴨~）
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追問(wèn)
入不是模型2里面的嗎
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追答
同學(xué)，你好，這里表述有一點(diǎn)錯(cuò)誤，應(yīng)該是這樣子滴，模型1估計(jì)的利率是一直往上升的，因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)差是大于0的，dw是大于0，而模型2修正了模型1，因?yàn)樗薲rift項(xiàng)，利率也就有升有降，這就導(dǎo)致它有一個(gè)缺陷就是它估計(jì)的利率可能小于0.所以，你問(wèn)的 model2的利率不是一直往上升的，model1才是.
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