TonyJIAO
2022-06-18 17:10R10E8Q5給的是%ΔS(DC/FC)的形式,包括ρ,如果是給FC/DC的形式的話,這道題可解么?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-06-20 11:07
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同學(xué)您好
思路應(yīng)該是一樣的,無非現(xiàn)在對沖工具關(guān)注的是本幣。本幣和外幣工具都可以對沖,只是用外幣對沖是空頭,用本幣工具對沖是多頭。
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追問
理解,如果按FC/DC給%ΔS(FC/DC)的話,這個值需要取倒數(shù)算么?
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追答
同學(xué)您好
理論上不需要,因為如果反過來,相關(guān)系數(shù)會變化,標(biāo)準(zhǔn)差也會變化,從而回歸的斜率應(yīng)該會變化的。但這種情況還沒有出過題。即要重新回歸。
