李同學(xué)
2022-06-18 17:20這道題答案沒問題 但我覺得周老師講的有點問題 mean variance theory 特指有效前沿理論嗎？cal的橫坐標(biāo)縱坐標(biāo)也是mean和variance啊。兩種理論都是和無差異曲線的切點。但是 題目中明確寫的是 optimal portfolio 而不是optimal risk portfolio 所以我覺得指的是cal理論。
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-06-19 08:41
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
嗯嗯，你說的對
mean-variance theory并不特指某一條線，Mike老師用EF作為一個例子，分析題目
題目中“optimal portfolio for an investor”指的是客觀世界和主觀世界的切點，很大程度上由投資者風(fēng)險厭惡系數(shù)A決定
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