Will
2022-06-19 00:31老師能不能解釋一下這題的四個(gè)選項(xiàng)
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-24 11:16
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同學(xué)，你好(*′▽｀)ノノ
A 與其他投資的相關(guān)性會(huì)被人為地降低，使人覺得系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)很低。正確
B 不頻繁的交易減少了按市價(jià)計(jì)價(jià)的平滑效應(yīng)，給人以高波動(dòng)性的印象。錯(cuò)誤，應(yīng)該是低波動(dòng)率
C 非流動(dòng)性資產(chǎn)的回報(bào)往往表現(xiàn)出負(fù)的序列相關(guān)性，導(dǎo)致長(zhǎng)期波動(dòng)性提高。錯(cuò)誤，應(yīng)該是正的序列相關(guān)性
D 在其他條件相同的情況下，非流動(dòng)性資產(chǎn)往往具有較低的夏普比率，導(dǎo)致非流動(dòng)性溢價(jià)的不正確出現(xiàn)。錯(cuò)誤，應(yīng)該是較高的夏普比率
流動(dòng)性差的資產(chǎn)的特點(diǎn)之一是流動(dòng)性低。如果投資于流動(dòng)性差的資產(chǎn)，其β值、相關(guān)性和波動(dòng)性會(huì)更低，因此，夏普比率會(huì)更高。不頻繁的交易將導(dǎo)致平滑效應(yīng)，并傾向于表現(xiàn)出正的序列相關(guān)性。
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追問(wèn)
這個(gè)題目讓我在一級(jí)的每月一考里面發(fā)現(xiàn)了??
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追答
謝謝你的提醒，我們會(huì)進(jìn)一步完善題庫(kù)哦~
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