用同學(xué)
2022-06-19 01:48累計(jì)回撤恢復(fù)到0的時(shí)候，組合的累計(jì)收益率不應(yīng)該跟回撤前相等嗎，課件例題中為什么不等？
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2022-06-20 15:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，因?yàn)檫@個(gè)收益率是月度的，因此在回撤恢復(fù)的那個(gè)月份的收益可能并不是正好回到回撤前的收益，例如可能在月中就恢復(fù)到了回撤前收益，月末的時(shí)候就高于回撤前收益了。因此回撤恢復(fù)的那個(gè)月份的累計(jì)收益是大于等于回撤前收益的。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
