Ninorin
2022-06-19 02:57下面那個公式是怎么得出的呢？講義哪里有寫呢？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-06-19 08:32
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
題目來自原版書，如截圖是所有這個題目的關聯題目。知識點涉及了數量第一章的利率構成，如截圖，知識點是有點串了
在投資組合這門課中，用"除以“是”乘以”的逆過程，表示“剔除”，體現了復利思想。
第14題
8%是股票收益率，代表股票面臨的風險水平，2.5%表示國債收益率，代表無風險水平，兩個相除之后，也就是從股票收益率中剔除了無風險收益率，剩余的是風險溢價。
這個題目考查的是“收益率的構成”
14 從股票收益率中剔除通脹inflation剩余的是real rate
15 同14思路
16 從股票收益率中剔除無風險收益率剩余的是風險溢價
17 同16思路
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學而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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追問
那為什么不能用第一個公式Ri=rB+RP算呢？
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追答
17題是用你說的這個公式計算的嘛
6.5%是企業(yè)債的收益率
2.5%是名義無風險收益率
兩者按照下方截圖計算出的結構是risk premium風險溢價B 3.9% -
追問
我的意思是為什么不能用Ri=rB+RP算，就是6.5%-2.5%=4%
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追答
在投資組合這門課中，用"除以“是”乘以”的逆過程，表示“剔除”，體現了復利思想。
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