老同學(xué)
2022-06-19 11:52Adjusted R平方可為負(fù)值。從定義式可以推導(dǎo)出來嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnson助教
2022-06-20 14:05
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同學(xué)您好,從公式中我們可以看到,只要(n-1)/(n-k-1)很大 ,那么就可能為負(fù),那什么時候會大呢,就是當(dāng)模型中使用的解釋變量很多,而樣本量不足時,對解釋變量過多帶來的懲罰就很重,就可能為負(fù)。
