100天過二級(jí)
2022-06-19 13:17有視頻講解嗎，解析看不太懂...
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2022-06-20 20:14
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同學(xué)你好，I. Stress tests tend to analyze a shorter period of time compared to EC methods.壓力測試的關(guān)注期可達(dá)到9個(gè)季度，但EC關(guān)注期最多是一年，所以前者的時(shí)間更久，這句話錯(cuò)誤
II. Stress tests tend to compute losses from the perspective of the market as opposed to EC methods that compute losses from an accounting perspective.，壓力測試的損失最終會(huì)體現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上，記錄在財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)是基于會(huì)計(jì)的視角的，而EC的數(shù)據(jù)來源于市場數(shù)據(jù)，根據(jù)市場損失數(shù)據(jù)計(jì)算出VAR，進(jìn)一步得出EC，所以它的數(shù)據(jù)視角是基于市場的，這句話說反了
III. Stress tests tend to use ordinal rank arrangements, while EC methods use cardinal probabilities.壓力測試關(guān)注的是排序，也就是情景的嚴(yán)重程度，比如溫和的情景，嚴(yán)重的情景，非常嚴(yán)重的情景，從前往后，越來越糟糕，這是排序即ordinal rank，而EC關(guān)注的是概率，比如95%的置信水平，99%的置信水平，根據(jù)不同的置信水平可以計(jì)算不同的EC,這里的95%，99%都是指的概率,所以這句話是對(duì)的
IV. Stress tests tend to focus on unconditional scenarios, which EC methods tend to focus on conditional scenarios.
壓力測試關(guān)注的情景都是有條件的，conditional scenarios，前提條件是比較糟糕，所以才叫壓力測試，而EC不關(guān)注情景，unconditional scenarios，只要能獲取到數(shù)據(jù)，就能去計(jì)算EC，所以這句話說反了，錯(cuò)誤
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