任同學(xué)
2022-06-19 18:21您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 老師我知道355題是利用β和ρ的公式算出Hirauye的標(biāo)準(zhǔn)差是0.54的，不過我以為也可以用另一個(gè)公式就是Hirauye的方差等于1.8的平方乘以MSCI EAFE的方差算出，因?yàn)轭}目說R=5.6+1.8x.但是最后結(jié)果算出標(biāo)準(zhǔn)差0.432，和第一種方式結(jié)果不同，我不太明白為什么不能用第二種方式，第二種方式算方差是不是有什么使用的局限性，請老師解答一下，謝謝！
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1個(gè)回答
Johnson助教
2022-06-20 17:57
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同學(xué)您好，您是不是想詢問D(1.8X)=1.8方*D(x)為什么錯(cuò)了呀。因?yàn)檫@里X和Y之間，只有收益率方面有Y=5.6+1.8X這個(gè)關(guān)系，但是除了收益率還有別的未知的方面X和Y之間有關(guān)系。所以這里不成立哈
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