姜同學
2022-06-19 21:16老師,指數(shù)分布中邊際違約概率MDP和條件違約概率的區(qū)別怎么理解?從前提上都是前一年不違約吧
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1個回答
楊玲琪助教
2022-06-20 11:20
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同學你好!
邊際違約概率是一個聯(lián)合概率,也就是說前期不違約后期違約同時發(fā)生的概率,不存在發(fā)生先后;條件違約概率是一個條件概率,是以前期不違約作為條件,也就是說計算的是前期不違約先發(fā)生的情況下后期違約的概率。這兩者的區(qū)別其實就是聯(lián)合概率與條件概率的區(qū)別。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
聯(lián)合概率相當于前一期和后一期違約發(fā)生的情況相互獨立嗎?
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追答
同學你好!
從獨立的定義來看,聯(lián)合概率并不一定代表獨立,只有當聯(lián)合概率正好等于兩個邊際概率(即P(AB)=P(A)P(B))時才代表獨立。
希望能解答你的疑惑,加油!
