任同學(xué)
2018-09-01 15:07組合風(fēng)險限額為3.2,單獨(dú)風(fēng)險限額算出來應(yīng)該是不超過1.85吧?為什么要選擇1.9?不是1.6?
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1個回答
Crystal助教
2018-09-03 18:01
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同學(xué)你好,這個題目只要求了portfolio總的風(fēng)險限制,只要是構(gòu)成這個portfolio的資產(chǎn)總的var不超過就可以了。
