陽同學
2018-09-01 22:58老師您好,請問546題為什么選B?題中說的in the money ,根據(jù)講義上的圖,時間減少,vega應該降低?。?/h3>
所屬:FRM Part I
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1個回答
Cindy助教
2018-09-03 10:33
該回答已被題主采納
同學你好,你可能理解錯題意了,這題考察的是theta,當期權(quán)快到期的時候,期權(quán)貶值的速度是加快的,也就是A選項
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追問
老師您好。但是講義上的θ圖在in the money 時間縮短的時候也是更靠近0啊?
還是說比較θ大小的時候,不管in the money ,還是at the money ,out of the money ,都是比較中間at the money 的大??? -
追答
同學你好,我們一般在講theta的時候,都是比較at the money的狀態(tài)的啊,你說的對
