陽同學
2018-09-01 23:19老師好,請問547題怎么選B不選D?theta 的圖不就是gamma的圖翻過來嗎?那兩者的風險應該是一樣的???這里怎么區(qū)分?
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1個回答
Cindy助教
2018-09-03 10:31
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同學你好,這個期權(quán)處于平價狀態(tài),gamma和theta都是最大的,通常對于多頭來說,theta是負值,表示期權(quán)隨著時間的流逝在貶值,但是這里是一個short call,這是一個空頭,那theta的影響就反過來了,所以這題選B
