陽同學(xué)
2018-09-01 23:20老師好，請問551題interest cost of carrying the delta hedge是什么意思？為什么選B？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-09-03 10:27
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同學(xué)你好，interest cost of carrying the delta hedge指的就是對(duì)沖delta的成本，那當(dāng)然是delta越大，對(duì)沖成本越多了，B選項(xiàng)，option是深度實(shí)值，對(duì)應(yīng)的delta就是最大的，所以選擇B選項(xiàng)。
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