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Cindy助教
2018-09-03 10:20
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同學(xué)你好,這題首先A和D可以先排除,因為做到了delta neutral,再看B和C,B選項相當(dāng)于是買入了一個看漲期權(quán),虧損有限,收益無限;C選項相當(dāng)于是賣出了一個看跌期權(quán),而他是收益有限的,和B選項比起來, C選項更危險。
