樊同學(xué)
2018-09-02 17:20老師，可以幫我解答一下這道題嗎，不知道考的是什么，沒有思路，可以幫忙說一下解題思路嗎??
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-09-03 11:10
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同學(xué)你好，這一題考察了協(xié)方差公式的計(jì)算，題目中構(gòu)建了一個(gè)雙因素模型，并且作者想只知道市場A和B之間的相關(guān)性，并且給了一張表格，分別對應(yīng)的是全球市場股市和債市之間的相關(guān)性，并且是以協(xié)方差的形式進(jìn)行了展現(xiàn)，可以看到全球股市上的協(xié)方差是0.3543，債市上的協(xié)方差是0.0089，而在股市和債市相互之間的協(xié)方差是-0.0132，這些條件知曉后，就是求A和B市場總收益率之間的相關(guān)性，即求COV(0.75 Equity+0.2 Bond,0.45 Equity+0.65 Bond），為什么這么排公式，以為全球股市對A的影響系數(shù)是0.75，全球債市對A的影響是0.2，然后進(jìn)行COV的公式進(jìn)行展開計(jì)算即可，在這里不做具體計(jì)算，同學(xué)你正好可以自己算一下，一方面是了解協(xié)方差公式運(yùn)算與展開，一方面鍛煉你使用計(jì)算器的能力與速度~~
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