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2022-06-20 18:50老師 這道題的知識(shí)點(diǎn)課程里講過嗎 完全不會(huì)
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-06-21 10:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，當(dāng)然有講過了呀。
這題考察的是：期權(quán)----保證金的計(jì)算。
對(duì)于賣出naked call，要交的保證金是以下二者中的較大值：
1：賣出期權(quán)所得金額的100%，加上20%的標(biāo)的股票價(jià)值，減去(如果存在)期權(quán)的虛值。
2： 賣出期權(quán)所得金額的100%，加上10%的標(biāo)的股票價(jià)值。
賣出裸露put期權(quán)時(shí)，初始保證金為以下兩個(gè)數(shù)量的最大值：
1：賣出期權(quán)所得金額的100%，加上20%的標(biāo)的股票價(jià)值，減去（如果存在)期權(quán)的虛值。
2：賣出期權(quán)所得金額的100%，加上10%的執(zhí)行價(jià)格。
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