艾同學(xué)
2022-06-20 21:35老師我突然懵了。這里計(jì)算1bp帶來的合約價(jià)格變化,為什么不需要乘以duration呢?依據(jù)的公式應(yīng)該是DeltaP=P*MD*DeltaY吧?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-06-21 16:22
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同學(xué)您好
這里是基于利率的衍生產(chǎn)品,他的盈虧是和利率相關(guān)的。也就是說利率變化了,基于利率變化與名義本金的規(guī)模來軋盈虧。
而不是和價(jià)格相關(guān),因此不考慮久期因素。
