泰同學(xué)
2018-09-02 21:29網(wǎng)課上老師說WWR是風(fēng)險(xiǎn)敞口和PD同向變動(dòng) RWR是風(fēng)險(xiǎn)敞口和PD反向變動(dòng)。但是看到這題我發(fā)現(xiàn)WWR是敞口和PD同向變大,RWR是同向變小。不知道理解是否正確?
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-09-03 17:30
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RWR原版書中準(zhǔn)確的定義是風(fēng)險(xiǎn)敞口和PD反向變動(dòng)并且是整體CVA減小。
